صفحه اولمعـرفیخبـرهاتالار گفتگوپرسش و پاسخپیونـــدهانظـــرسنجیگالری تصاویرتماس با ما
 
 
خودآموز معامله گری ابزار مشتقه
 
 سرفصل دروس
 

 

1- اصطلاحات انگلیسی ویژه معاملات ابزار مشتقه (تعداد پرسش: 20)
2- مفاهیم ابزار مشتقه (تعداد پرسش: 30)
2-1 تعاریف و مفاهیم ابزار مشتقه
-   تعریف ابزار مشتقه و تمایز بین ابزار مشتقة‌ قابل معامله در بورس و ابزار مشتقة قابل معامله در فرابورس
-   تعریف مکانیسم معاملات ابزار مشتقه در بازار
-   عملیات آربیتراژ و نقش آن در تعیین قیمت‌ها وارتقای کارآیی بازار 
 
2-2 تعاریف و مفاهیم پیمان آتی (forward)
-   تعریف پیمان آتی، انواع آن و ویژگی‌های مربوط به هریک و مقایسه آنها با یکدیگر 
-   تعریف و تمایز بین موقعیت‌های خرید و فروش در پیمان آتی
-   ارزیابی یک پیمان آتی از دیدگاه تسویه/تحویل و ریسک عدم پرداخت
-   انواع رویکردهای تسویة یک پیمان آتی در تاریخ سررسید و تأثیر انتخاب هریک از این رویکردها قبل از تاریخ سررسید بر ریسک اعتباری
-   تمایز بین یک معامله‌گر و یک کاربر نهایی پیمان آتی
-   ویژگی‌های توافق‌نامة نرخ آتی(FRA) و پرداخت‌های مربوط به آن
 
2-3 تعاریف و مفاهیم قراردادهای آتی (future)
-   تعریف قراردادهای آتی، انواع آن و ویژگی‌های هریک و تمایز بین قرارداد آتی و پیمان آتی 
-   تعریف ودیعة اولیه، حداقل ودیعة ثابت، ودیعة متغیر و قیمت تسویه، تمایز بین ودیعه در بازار اوراق بهادار و ودیعه در بازار قراردادهای آتی و فرآیند به‌روزرسانی حساب‌ها درقراردادهای آتی
-   محدودیت‌های قیمت و فرآیند بازارگردانی و محاسبه و تفسیر ماندة ودیعه، با توجه به ماندة روزهای قبل و تغییرات جدید در قیمت آتی
-   انواع روش‌های خاتمه یک قرارداد آتی شامل:
انجام معاملة معکوس در تاریخ سررسید( یا قبل از سررسید)
تحویل
تسویة نقدی
مبادلة فیزیکی کالا
-   رابطه بین قیمت آتی و قیمت نقدی و قیمت نقدی مورد انتظار یک قرارداد آتی
-   تعیین ارزش یک قرارداد آتی 
-   عوامل مؤثر بر قیمت قرارداد آتی
-   تجزیه و تحلیل نمودارهای مربوط به عایدات طرفین معامله آتی
 
2-4 تعاریف و مفاهیم قراردادهای اختیار معامله
-تعریف اختیار معاملة اروپایی، آمریکایی و محاسبه سود(زیان) آنها و تمایز بین اختیار معاملة قابل معامله در بورس و اختیار معاملة قابل معامله در فرابورس
-   انواع قرارداد اختیار معامله از دیدگاه دارایی‌های پایه 
-   مقایسة قرارداد اختیار معاملة نرخ سود با توافق‌نامة نرخ آتی FRA  
-   تعریف اختیار خرید Caps، floors و Collars
-محاسبه نحوه پرداخت‌ها در قراردادهای اختیار معامله و تفاوت پرداخت‌ها در اختیار معاملة نرخ‌ بهره با سایر انواع اختیار معامله
-   ارزش ذاتی و ارزش زمانی قراردادهای اختیار معامله و ارتباط میان آنها  
-   تعیین حداقل و حداکثر ارزش اختیار معاملة اروپایی و آمریکایی
-   چگونگی تأثیرپذیری قیمت اختیار معاملات از قیمت تسویه و زمان باقی‌مانده تا سررسید
 
2-5 تعاریف و مفاهیم قراردادهای معاوضه (swap)
-   تعریف قراردادهای معاوضه، ویژگی‌های آن و نحوه خاتمه آنها
-   انواع قراردادهای معاوضه و محاسبه و تفسیر پرداخت‌های هرکدام از آنها
-   کاربردهای قراردادهای معاوضه
3- مقررات معامله‌گری ابزار مشتقه (تعداد پرسش: 30)
1- دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام) (مصوب 19/12/1386 سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحی مورخ 10/09/1388)
2- دستورالعمل معاملات قرارداد آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران (مصوب 12/4/1389هیأت مدیر? سازمان بورس و اوراق بهادار)
3- مصوبه ابزار مالی قراردادهای آتی و مقررات مربوط به معاملات قراردادآتی (مصوب 1/11/1386 شورای عالی بورس)
4- ضوابط اجرایی بازار جبرانی (مصوب 23/2/1378هیأت مدیره شرکت بورس کالای ایران)
 
 
 
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به رضا مناجاتی می باشد.
طراحی و پیاده سازی توسط شرکت مهندسی آتیه پرداز